從人生哲理到風險管理

今天跟朋友聊天談到風險管理如何做好, 市面上很難有一本好書能夠以心態, 客觀角度去切入介紹有關投資風險管理的良好養成。
朋友就提出<<反脆弱>>的一個理論, 增加「冗餘」使我更深入理解,這個關乎風險管理心態養成問題。
這書解釋借鑑大自然的「層層冗餘」特性，通過冗餘備份來直接應對風險, 承認意外存在的必然性。正如不同動物,包括人類比如有兩個腎臟、很多額外的器官，不少器官還有額外的容量，比如肺,動脈系統等。
這個目的在於當我們不幸遇上意外時, 也能夠有「冗餘」去使用, 不會一下致命。
因此在我們交易系統中, 怎會可以讓自己並沒有建立「冗餘」的存在呢?

在每一次我們能夠帶來的損失,應該最多只為倉位的百分之五或以下, 因為 當你100元 輸了5% 95$, 如果再贏回$100 是需要5.263%, 如果你能夠讓自己輸50% 下次你要贏100%才能夠追回你所損失的, 因此你要在勝率及期望值下好好統計你的可止蝕位置, 最好使用「凱利公式」等方法將你的盈虧比好好計算一下。
當然如果你勝率為100% 當然可以每次也滿倉也可以。

甚至我們可以善用身邊的朋友或親友作為你的風險控制師, 作提醒你自己是不是情緒異於平常, 應該要休息一下了 ,正如Mark Minervini的配偶往往也是他的風險提醒師。

在我們的損失超過25% 就應該停下來1星期也好, 去休息一下, 先下小注拿回節奏再開始。

另外,他也有提及不少意見, 包括如何更容易控制你的意志力, 這也能夠更易地執行你的行動指令。
比如說, 在早餐的時候 我們盡量改吃低GI值的食物,(如下圖)作為我們的早餐, 及需要使用專注力的時候。

當我們吃用高GI的食物, 血糖會快速上升、之後也會使它快速下降的情況，會讓人累積相當大的壓力。比如說，在早上吃了以高GI食物為主的早餐後，會發生以下狀況：用餐後血糖快速上升，身體會自然從發呆進入思緒清晰的狀態。可是，這種狀態並不持久，隨著血糖值下降，專注力也跟著下降，逐漸無法集中注意力。早上容易感到煩躁的原因，說不定就是早餐惹的禍。因此我們最好吃低GI的食物, 可以維持自己的生產力及專注度。
另外,「餐間點心」 也能使你專注度上升, 最好是吃花生、榛果、腰果、核桃等小吃,這種血糖與食物間的交互反應稱為「次餐效應」，是由提倡GI值的多倫多大學教授詹金斯發表的概念。

總結以上重點，能加強專注力並使其持續的引擎之一，是以低GI食物為主的日常三餐，加上適時補給以堅果類為主的點心。
我朋友也是引用《東大醫師教你如何提高專注力》所提及的內容所總合而成。
這都能夠改善自己執行決策時, 能夠減少錯誤帶來的風險。