資訊不完整與機率的關係

我們在現實生活中, 很多時候的商業的決策也是基於資訊不完整而做, 因為這是生活如同打牌, 而非一局有限賽局的下棋比賽。

當我們下決定的時候就算是拋硬幣,連續出現人頭的機率有多大? 相信大部分人都會回答是6.25% (50%>25%>12.5%>6.25%), 但這樣如果是放在生活上,交易上,商業上的決策很大可能會是錯誤了。

先不論這只是連續4次的機會, 需要大數法則才證明是最接近6.25%, 還有原因在於我們對於這個拋硬幣的人/莊家並不了解, 所以我們不能夠準確地推論這硬幣會不會兩面也是人頭, 或是兩面也是數字, 雖然在之前所提及 回測多次結果後(可能是一萬次,十萬次,甚至一百萬次) 但都難免莊家在中段時間,使遊戲玩法已經改變, 市場規則,策略已經不變得不同。
在一個資訊不完整的情況下, 我們使用機率也需要知道你對手的習慣, 而且不能夠梭哈你全部的資金, 包括創業, 商業決定, 或投資策略去一個資訊不完整的賽局上。

正如<<交易聖經2>>一書, 雖然作者數據列出用傳統的指標, 策略, 由公布的一刻到他收錄在內的時間, 例如海龜理論, 黃金交叉等等 還是正數期望值, 但無可否認到現在一刻已經明顯地失敗(用這幾年的回測數據顯示), 這到底應該相信長期數據 還是 只是莊家已改變規則?相信我們並不能將一切當作機率去計算, 因此就回到最基本的原則, 最少你試過失敗之後, 還有機會重新出發, 東山再起, 即是設立止蝕位置。

到這兒, 相信若果有人問你, 他拋擲一枚硬幣四次, 出現人頭的機率有多少,你這時應該回答:「我不確定」。

也正因這是資訊不完整才是我們的機會去取得優勢, 我們要知道因為回測關系, 我們容易陷入「結果論」和「後見之明偏誤」,導致回測的overfiting 出現。因此我們應該多承認無知, 而且從別人中的例子學習, 減少出錯和先入為主的機會。
但可能會引致起其他問題, 人性就是總覺得別人的成功總是運氣, 而別人的失敗是自找的, 這正正跟自己相反,(人會積極更新自我形象使自己變得正面, 從而保護自己所受到的外在打擊。) 所以我們為了解決這個問題就必須要從成長型心態去發展, 多欣賞別人, 以嚴己律人的態度,承認任何事都不是非黑即白, 自然就能平衡當中的問題。

另外正因為資訊不完整, 所以我們正需要利用不確定性的「鮑威爾的40-70法則」之間去作出決策的決定。
這意思是不能夠在不清楚事情的40%以下資料而做, 也不應該等100%確定獲利及成功才去做決策及決定, 如果等到資訊70%以上清楚後已經是算是做得慢, 等90%以上就算是被公開的秘密了, 自然相關的策略就會慢慢失效, 或已經被同行搶先機去做了。因此在40%-70%資訊情況下我們就需要去做了, 這是期望值比較高的數字。

最後先做一個小總結, 想要在人生中得到成功, 就是要承認自己不確定實際如何, 但我們必須努力嘗試去做到成功,而不是等待太久才去做。

Credit: <<高勝算決策>>, <<交易聖經2>>