Crypto 投資日記 1/3 - 交易試驗 & 市場概況

回顧去年，我主要在這裡分享了：

• 基礎分析：我得到一個結論，區塊鏈與比特幣是正在進行中的重要人類演化過程，其影響力將至少與網際網路同等級，更不是一時興起很快會消失的東西。無論你喜歡與否，這東西的影響力將逐漸擴大，從科技到金融領域，甚至影響全球政治力量的消長，最終影響每個人的生活。
• 總體經濟，還是對岸習慣稱為宏觀經濟：我對比特幣的探索，很快帶我觸碰到經濟議題，尤其是貨幣政策，為什麼比特幣誕生於 2009 年？它的作者想解決什麼問題？全球儲備貨幣面臨什麼樣的難題？今天金融體系面對的困境又是什麼？這些是我一直在觀察的東西。
• 投資 / 交易：去年我以半吊子交易者的身份，做了不少交易，我學到了，即使基本面再好的東西，進到交易市場跟全球交易人博弈，都是很危險的行為，我在這篇日記做了總結。

今年，我對交易產生了興趣，我打算第一季專注寫交易的東西，有興趣的朋友歡迎指教了。

目前我在做一個試驗，很簡單，看 BTC 四小時均線交易：

我用 12EMA (綠線) 為主，搭配 26EMA (紅線) 為輔。綠線上升就做多，綠線下降就做空。紅綠線的交叉可幫我確認趨勢形成。

並且，為了給自己適當督促，我把交易都公開在 trading view，全世界的交易員都看得到。我自己另外有詳細的筆記，記錄以下資訊 (這些是從 Dan 那邊學到的方法)：

• 進場價格 (Entry)
• 停損價格 (Stop Loss)
• 目標價格 (Target)
• 實際出場價格 (Exit)
• 損益 (P/L)
• 策略 (包括時間尺度)：做趨勢 (e.g. 4H Follow Trend)、抓趨勢翻轉 (e.g. 1D Trend Change)、摸底 (Bottom Fishing)…等等。

同時提醒一下，這些操作都是在適當的部位控管 (Position Sizing) 下進行的。沒有部位控管，交易就是一個逐漸失去籌碼的過程，請務必看懂這點才進行交易。

試驗進行了一個多禮拜，一月結束時再來回報結果。不過前幾天有一刻，照過去經驗我想要做多，因為線圖看起來很像漲多回跌整理 (上圖紅色箭頭)，是個再次進場的機會，但 12EMA 告訴我趨勢開始向下彎折，為了嚴守遊戲規則 (跟著綠色均線做趨勢)，我決定停手觀察，確認趨勢方向。

事後看有兩點檢討：

1. 市場散戶多憑「感覺」操作 (我當下的感覺也是做多)，而多數人的感覺幾乎可以確定會是錯的，因為，交易市場有買方就要有賣方，多數人都對了，那誰來埋單？(又不是美國股市，有聯準會印錢埋單，噗~) 因此需要從理性的指標來看方向，這邊我用很簡單的價格均線來判斷，而刻意忽視自己的感覺。
2. 做均線趨勢，似乎可以連續進場，意思是，均線彎折向下時，即可轉空操作。雖然我的「感覺」告訴我，這需要連續猜對市場方向才會持續賺錢，但實際上，只要拉長時間，數學上可以獲利，那這個交易模式就值得做。這也是我對自動化交易有興趣的地方：找到勝率夠高的指標，交給電腦依規則交易，即可從交易市場產生穩定的獲利。

往後退一步，我想看一下加密貨幣交易市場的概況。這邊就抓比特幣的趨勢，因為比特幣市占將近七成，其它貨幣多跟著 BTC 走。

從月線開始，整體處於上升趨勢，近半年回跌在找支撐，只要在前波低點 3128 之上找到轉折點 (Higher Low)，都可視為月線級別上升型態。目前價格 7000 左右，下方迴旋空間大，意思是不排除再往下探底。

週線明顯處在下降趨勢，目前試圖在七千美元的關卡找支撐，但從上方月線級別我們知道並不樂觀。

日線，一樣下降趨勢沒變。上次看到高點過前高 (Higher High) 已經是十月初了，從此日線高不過高，多方短期內唯一的機會，是頭肩底型態，下筆此刻，正在急漲，後續觀察是否又是拉高誘多，這是幾個月來持續的戲碼。

所以整體而言，加密貨幣交易市場，空方全面主導，在這樣環境下，做多務必積極停利 (Take Profit)，同時避免做成長線 (時機未到)。做空相對簡單，只要日線大漲到均線附近，都是放空的位置，停損價格也相對容易設定。

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