徒風

平日看點書、買點股票。喜歡透過寫作來記錄與分享。

蛛網交易策略與回測績效

我在自己開發的模擬交易程式裡面加入了「蛛網策略」,並錄製了兩個影片來分別介紹什麼是蛛網策略,以及對台股近一年的回測數據。透過各種參數組合的回測數據,可以看出哪些參數的勝率和投資報酬率是比較好的。


之所以花時間把蛛網策略寫進程式裡面,主要是因為我在已經在美股上面運用此交易策略一段時間了,覺得挺好用,但也很想知道如果以程式來執行此交易策略,最終的績效如何。更重要的是,以程式來執行回測,可以套用多種交易參數,觀察哪一種或哪幾種參數組合能夠產生較佳的勝率和投資報酬率。

影片拆分為上下兩集,有興趣的朋友請依序觀看底下兩個影片,有任何疑問或想法,都歡迎在影片下方留言討論。

這裡把影片最後的回測統計數據貼上來,沒有時間仔細看影片的朋友可以先看底下的截圖和重點說明(若不了解何謂蛛網策略,可能會看得一頭霧水喔):

重點說明(如果對某些名詞感到疑惑不解,請先看前面提供的影片):

  • 初始倉位只買 1 張的情況,投資報酬率都不太高,介於 6.8%~8.8% 之間。其中加倉減倉級距為 2.5% 者,單筆最大虧損 -13.35% 甚至超過了單筆最大利潤 12.45%(上圖的第一筆回測結果)。這樣的參數組合,我認為不可用。
  • 投資報酬率在 20% 左右的交易參數,初始倉位至少要買到 10 張,並且使用 5% 或 10% 的加倉減倉級距。減倉級距如果太小,將會限制單筆交易的最大利潤,因為在股票上漲過程中,會太快賣光股票。
  • 採用此蛛網操作法,致勝的關鍵與必要條件,是只選擇長期穩定的好公司,至少你要有信心它五年、甚至十年內不會倒。如果不知如何挑選,台股裡面的 0050 和 0056 這兩檔 ETF 都是很好的選擇,金融股也是不錯的。
  • 對於小資族來說,如果初始倉位很難買到 10 張以上,也可以考慮採用 3 張或 5 張的參數組合。按回測數據來看,投資報酬率也有 12%~15% 之間,還是可以的。

如果你對蛛網交易策略也有興趣,或者有投資台股或美股,歡迎追蹤訂閱我的 Youtube 頻道。我目前並沒有經常錄製影片,但如果點讚數量和訂閱人數有增加到一個程度,便會嘗試多製作一些影片。

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參考資料

前面的影片中有提到的參考資料如下:

  1. 影片:決定買賣方向的蛛網理論 by 寧克列
  2. 很難決定何時賣股票?試試移動停損表!
  3. 肥羊波浪理論
  4. 樂活五線譜用法精要(有說明樂活五線譜的「後見之明」的問題)

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