華爾街浪人(ronin77.com)

效力華爾街投資銀行15年後脫藩裸退成為自由的浪人。喜愛玩轉數字,用真實的數據測試投資假設。在投資、理財這條路上,發現市場充斥著許多與現實背離的投資論調或銷售著不合理的金融產品,因而成立了『華爾街浪人』。希望透過白話的解說,簡單明瞭的數字搭配圖形,讓更多人突破理財盲點,做出更適合自己的財務選擇。

[更新] 浪人台股財務量化投資模型 結至2022-1-11 累計報酬率 +34.7% vs 台灣加權指數 +24.1%

雖然由2021最後一個交易日至昨天也財短短 7 個交易日,財務量化投組的報酬率一下子就被大盤給拚過了。先前結至12/30 這個月的報酬率都還+3.65%,到昨天調整組合權重卻回檔至-1.33%,相較台灣加權指數卻還是穩穩地+2.93%。所謂的「抬積盤」讓許多人只要不是重倉台積電的大概都不會太好受。

台股投資人其實不需要太過於自責,整體數據來說這兩個禮拜的台股勝率本來就不高。台灣上市櫃市值100億以上的個股平均表現 -2.92%,上漲家數 195檔,下跌543檔。市值100億以下的平均表現 -1.85%,上漲家數270,下跌716檔,今年以來收漲的股票還不到 3 成。櫃買指數 -5.7%,基本上中小型股算是重災區 (這個量化投組尤其是中小型股偏多),而指數能hold住就單靠台積電,這樣的盤實在也不大健康。如果整體盤勢仍然走多頭,除了台積電還是需要輪動至其他類股,反之倘若一支獨強的延續下去,還得小心變成cash out的提款機。整體投組的配置,基本上也不建議在這個點位重壓台股,投資人還需多衡量自己的風險配置。

下方提供此台股財務量化模型由2021-1月起使至今積效紀錄(累計報酬率),單月報酬率,以及最近一期投資組合。投組的運作模式請參考先前的貼文 浪人台股財務量化投資模型2021回顧

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浪人台股財務量化投資模型2021回顧-年報酬率 +41.5% vs 台灣加權指數 +23.6%

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