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币安上市新币表现及投资策略研究报告

上币安对于绝大多数的币种来说,应该是一个很期望的事情,尤其是对于Altcoins(意思是山寨币)。那么这些上币安的币到底表现如何?其中是否存在一些投资的机会? 本篇报告通过对于2020年-2021年币安新上的币种的数据进行搜集和整理,来分析币安上新的整体表现情况,并对其中蕴含的可能的投资机会给出作者的策略思考。 注意:所有分析基于数据而来的判断,非投资建议,请谨慎参考!

1、引言

上币安对于绝大多数的币种来说,应该是一个很期望的事情,尤其是对于Altcoins(意思是山寨币)。那么这些上币安的币到底表现如何?其中是否存在一些投资的机会? 本篇报告通过对于2020年-2021年币安新上的币种的数据进行搜集和整理,来分析币安上新的整体表现情况,并对其中蕴含的可能的投资机会给出作者的策略思考。 注意:所有分析基于数据而来的判断,非投资建议,请谨慎参考!

2、研究方法

2.1 调研币种的选取

我们采用了2020-2021年所有上新的币种(包括正式区和创新区,也包括后期在币安下架的)。选取这个时间段的原因是这段时间是离我们比较近的,作为币圈风向标的BTC也在这段时间有着巨大的趋势效应。 本篇报告我们选取了币种对BUSD或者针对USDT的交易对,原因是大部分人是U本位思路,更侧重于去看币种的法币效应情况,后续我们会针对BTC的交易对做一个对照分析。 通过对于币安【币币交易】公告的爬取及时间的筛选,再配合人工筛查,我们得到的币种数据见*附录1*

2.2 币种数据的搜集和处理

我们选取搜集附录币种的日K数据,因为对于现货交易来说,日K是一个比较合适的操作间隔。接着我们通过自制的工具通过币安API调取相应的数据。

然后我们对数据进行有用数据的分析,主要包含【开盘价】【开盘日期】【第一天收盘价】【最低价】【最低价出现的日期】【最高价】【最高价出现的日期】上述数据用于币种整体表现的一个描述。

2021-12-17 引入【第一天收盘价】,原因是开盘价很多人认为是第一天买不到的,但是收盘价我们肯定可以以这个价位买到。

为了发现是否存在投资机会,我们进一步计算出了【最低价针对开盘价的回调幅度】【最低价日期针对开盘价日期间隔】【最高价针对开盘价的上涨幅度】【最高价日期针对开盘价日期间隔】【最高价针对最低价的上涨幅度】【最高价日期针对最低价日期间隔】,通过这些数据来制定策略。 所得数据由于比较多,未放在报告附录中,如果您需要,可以联系我们索取。我们的联系方式是:@BxmZhao @ctguxl

3、结论

3.1 最低价相对于开盘价/第一天收盘价的回调幅度研究

通过选取的130个币种的最低价研究,我们得到如下数据:

其中:

针对开盘价:平均值:-15%;中位值:-47.59%

针对第一天收盘价:平均值:-52.97%,中位值:-56.83%

结论:

1)我们可以看到,大部分情况下,开盘价并不是一个入场的好点位。

2)50%的币种要经历从开盘价格下降40%-80%幅度的回调。

3)有17%的币种开盘后不会低于开盘价,这些币种在此后的表现中的数据比其他币种的数据要好。当然,这些数据当中约50%是最近4个月内上币安的,所以这些数据需持续观察。

2021-12-17更新:

1)整体上来看,引入【第一天收盘价】对整体的结果影响不是特别大

2)主要影响的范畴是>0%的项目,这些项目很可能你无法买在开盘价

3.2 最低价出现日期相对于开盘日期间隔研究

通过选取的130个币种的最低价出现日期相对于开盘日期间隔研究,我们得到如下数据:

其中:平均值:75天;中位值:51天

结论:

我们可以看到,54%的币种会在2个月内出现最低点,3个月内出现最低点的概率是69%,5个月内出现最低点的概率是85%

3.3 最高价相对于开盘价/第一天收盘价上涨幅度研究

通过选取的130个币种的最高价针对开盘价的上涨幅度进行计算,我们得到如下数据:

其中:

针对开盘价:平均值:1057%;中位值:177%

针对第一天收盘价:平均值:549%;中位值:125%

结论:

1)我们可以看到,目前币安上的币只有3%的最高价低于开盘价,也就是说如果你能以开盘价格买入,有97%的概率在未来是盈利的。说币安强不是没有道理的。

2)50%的币种最高价会是开盘价的1-3倍,5-10倍的概率是17%,20-50倍的概率是8%

3)倍率均值是10倍左右,这可以看做是期望收益,这是非常吸引人的一个收益率。

2021-12-17 更新:

1)引入【第一天收盘价】后整体的变化依然不是很大

2)主要影响的是<1倍的百分比,也就是说如果你以第一天收盘价价格买入的话,你有14%的概率会亏损

3)第一天收盘价1-3倍的概率提升至63%

3.4 最高价出现日期相对于开盘日期间隔研究

通过选取的130个币种的最高价出现日期针对开盘日期间隔进行计算,我们得到如下数据:

其中:平均值:137天;中位值:85天 我们绘制了百分比的柱状图,如下:

结论:

1)我们可以看到,35%的币种会在开盘后第一个月内到达最高点,在6个月内达到最高点的概率是67%,在9个月内达到最高点的概率是84%

2)第一个月和第6-9个月是两个明显的集中爆发区。我们分析可能的原因是:有些新币首先上市有热度,有资金进入,快速进入增长期,后续就开始疲软;有些新币刚开始表现平平,但是有资金在不断吸筹,在吸筹足够后进入拉盘期。

3)通过对于数据的更加细致的研究,我们发现如果爆发期在距离开盘比较远的情况下,最高价针对开盘价的平均倍率呈现越高的现象,一个可能的解释是:洗盘非常彻底,所以拉盘也会更加凶猛。

3.5 最高价与最低价之间的倍率研究

通过选取的130个币种的最高价与最低价进行计算,我们得到如下数据:

其中:平均值:1410%;中位值:644%

我们绘制了百分比的柱状图,如下:

结论:

1)我们可以看到,从底部上来,在6倍以内的概率达到了44%,接近一半

2)2-3倍和10-15倍及20-50倍是一个集中区,他们之间的倍率差异很大,整体呈现出一个离散型。可能的原因是:新币如果爆发,要么就是简单的几倍结束(有点类似于游资),要么就是会以很恐怖的倍率上涨(类似于价值发现)

3.6 最高价出现日期与最低价出现日期的时间间隔研究

通过选取的130个币种的最高价出现日期与最低价出现日期进行计算,我们得到如下数据:

其中:平均值:139天;中位值:114天

我们绘制了百分比的柱状图,如下:

结论:

1)我们可以看到,在最低价出现4个月内出现最高价的概率是57%,在6个月内的概率是73%,9个月内出现的概率是89%

2)前4个月和第6-9月是集中爆发区

3)如果超过9个月仍然没有强劲的上涨走势,那么再出现最高的可能性就很低了。

3.7 最高价和最低价谁先出现问题的研究

通过数据分析,我们得到如下结果:

**结论:**从数据上来看,最低价先出现的概率偏高一些,所以“有人说上币安就会下跌这种直观判断”也不是完全没有道理

3.8 能否在开盘当天以开盘价买到问题的研究

这里我们并不是说在开盘那几分钟买到,而是指在开盘当天收盘前能不能按照开盘的价格买到,通过数据分析,我们得到如下结果:

**结论:**很多人凭直觉觉得开盘当天基本是不可能以开盘价买到币种的,事实上,我们从数据上看,有41%的概率是可以的,接近50%。

有时候直觉也是恨不可靠的

以上是我们根据数据初步分析得到的大部分结论,您可以根据上述结果来分析是否存在投资的机会,并合理制定投资策略。

注意:本报告所有取的得数据来源于币安API数据及公告数据,不保证完全没有数据错误,同时,分析的结论不作为投资的依据。

4、策略思考(待续)

附录1:币安上新(2020-2021)币种列表



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