大昌證券樹林分行-曾心慧

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期貨│台指期貨(大台)、小型台指期貨(小台)、台指選擇權 最後結算怎麼算

常常會有客戶問我,期貨結算日當天的最後結算價到底要怎麼算?

跟一般的結算制度一樣嗎?

選擇權損益是要依照哪個價格來計算呢?

今天就讓我來為大家好好解答一下!

首先,先來看期交所的定義:

最後結算價之計算方式 股價指數類期貨及選擇權契約之最後結算價,以最後結算日(到期日)臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心 當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。 前項標的指數之算術平均價,係以前項交易時間內臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心 每次揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含),加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均計算, 並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之;倘算術平均價為上下兩升降單位之中數, 則向上取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。 倘標的指數遇其成分股實施收市撮合延緩,則計算最後結算價之最後一筆收盤指數,為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。


嗯,看起來有點複雜

我簡單說明一下

台指期最後結算價是採用當天大盤加權指數13:00~13:30來計算 前25分鐘 每5秒 有300個價格(25*60/5=300) 最後5分鐘有1個價格 總共301個價格採取簡單算術平均數 就是當天的期貨最後結算價格 (大台、小台、月選擇權的最後結算價皆相同)

股票期貨計算方式是該標的證券12:30~13:30計算 前55分每5秒一個價 55*12=660個價 加上最後5分鐘一個價 則總共有661個價去做簡單算術平均 計算出來則是股票期貨的最後結算價

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