CoinEx中文官方
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CoinEx|合約勝率VS盈虧比,哪個更重要?

當前加密市場現貨行情持續下跌,金融衍生品——合約正成為投資者們所關注的焦點。據Coinglass數據顯示,目前的全網合約日均成交額體量是現貨的2倍多,在這巨大的成交量下,如何準確預判市場方向,運用其高杠杆的特點,去實現資產盈利,是所有合約玩家都在思索的難題。

其實把合約勝率和盈虧比的概念與關係梳理清楚,是解決難題的關鍵一招。

什麼是合約勝率?

所謂勝率,顧名思義就是獲勝的概率。

計算公式:勝率=盈利的所有次數/總交易次數x100%

在合約交易中,交易者做了10次交易,盈利5次,那麼其勝率就是50%。可能有朋友會發現,有些交易者看他的實盤勝率也不是很高,甚至經常要止損,但他的資產盈利卻挺多的。

在《金融市場技術分析》一書中曾說道,“最優秀的交易者只能在40%的交易中賺錢。”勝率固然是非常重要的一環,但市場瞬息萬變,想一直維持超高的交易勝率是很難做到的。據某機構十年的數據統計,華爾街頂級交易員的平均勝率只有35%~50%,那麼在這種情況下,我們怎麼在合約市場中盈利呢?

這就需要介紹一下盈虧比概念。

什麼是盈虧比?

計算公式:盈虧比=盈利的平均金額/虧損的平均金額

我們以猜硬幣為例,如果猜對獲勝1U,猜錯輸掉1U,這樣的盈虧比就是1:1;猜對獲勝3U,猜錯輸掉1U,這樣的盈虧比就是3:1。

假設交易員A始終以10000U金額去開倉,勝率和盈虧比關係如下:

通過表格可以看到,勝率低也能盈利,即便你的勝率只有30%,但只要盈虧比高,長期交易的結果仍是盈利的。

如何提高盈虧比?

其實要想提高盈虧比,我們可以從盈虧比的計算公式中,找到答案。即提高盈利的平均金額,或是降低虧損的平均金額。

提高每筆交易的盈利,降低每筆交易的虧損,這看似是個偽命題。因為對於每一筆交易而言,在結果發生前,盈虧比是不確定的,交易者難以確定未來的盈利,但我們是可以控制每筆交易的最大虧損點,也就是常說的止損。為每筆交易設定最大的虧損點,或者說是定好出場條件,一旦達到條件,就算方向做錯,倉位虧損也要賣出,以至於不會因大幅虧損被深度套牢。

從這一點來看,止盈止損工具確實是一個非常有用、對我們有很大幫助的工具。假設每筆交易設置止損點為起始金額的10%,而止盈點設置為起始金額的20%,每次交易採取固定倉位的交易邏輯,盈虧比為2:1,只要交易勝率達到33%,帳戶就可以達到盈虧的平衡。

最後,判斷錯誤是交易過程中時常發生的現象,優秀的交易者應該盡可能擴大盈利,而不是贏的次數。此外如何在合約市場中盈利,除了以上這些理論知識外,另一個關鍵在於能否做到知行合一,即嚴格遵循你的交易策略,因為大多數交易者虧錢的原因,並不是因為不懂這些理論知識,而是沒有做到知行合一。

*以上內容不構成投資建議

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