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後端工程師,想不開走在創業之路上。好旅行、咖啡、威士忌,嗜吃不嗜睡,愛寫程式不愛解Bug。

低風險的加密貨幣投資(二) — 網格交易

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上篇介紹了期限套利的投資方式,可以在不預測價格的前提下,還有比存股更高的年化利率,是不是很吸引人呀?還沒看過的可以點這裡瀏覽內容。

這篇要介紹另一種長期高勝率的交易策略,網格交易

什麼是網格交易

市場上,商品價格很低機率會出現只上漲不下跌,或只跌不漲,即使長期趨勢明顯,但多數時間是不斷上下震盪的,網格交易的策略就是運用這個特性,切割出許多價格區間格子,在格子下緣買入,碰到格子上緣賣出,賺取利潤。

用今年10月的比特幣當例子,假設每個格子的間隔是1000元,那網格的交易記錄會如圖片所示(以一日為單位,當日內波動忽略不計)。

了解概念後,可以歸納網格交易的特點:

  • 震盪小於一格的間隔,將不會有任何交易發生。
  • 震盪的越劇烈,網格交易的次數越高,利潤越高。
  • 正常情況下,投資的時間越久,交易次數越高,利潤越高。
  • 投入的部分資金是準備在價格下跌時才會買進,因此資金利用率不高。
  • 價格一路往上衝時,網格交易的利潤遠比直接持有來得低。

網格交易的風險

網格交易有許多細節的玩法,還不熟悉前,先來聊聊有什麼風險。

風險一:實際價格超過網格機器人設定的價格區間時,會停止交易。

風險二:網格交易是越跌越買,所以當價格跌穿下限時,是滿手的幣。

風險三:幣種死水一攤,甚至停盤,下市。

風險三可以用市場份額跟交易量來篩選幣種,或者選擇BTC/ETH。

風險一跟二,主要問題都是價格區間的設定,所以有兩個種網格的開法可以盡量避開,一個是無限網格,另一個是網格天地單,細節會在之後的文章詳細介紹。

撇開這三點風險來看,網格交易說穿了,就是比氣長,利用長時間累積的利潤,來抵消買貴了的風險,所以投資時間的長短,決定了曝險的多寡

要怎麼使用網格交易

這邊用Pionex平台介紹,Pionex提供了AI策略及手動設定兩種模式,AI策略只需要填入投入的金額即可,下圖是設定的導引,選擇需要的幣種後,點選自動量化,再點選創建機器人,選擇網格交易機器人,填入金額後就可以開啟網格交易了。

手動設定模式需指定價格區間,網格數跟投資金額,Pionex會計算每個網格的利潤,網格越密利潤越低,建議抓0.3%以上。高級設定中,可設定觸發價格,常用在抄底的時候,止盈止損也可以運用在投資策略中,如果投波動較大的幣種,建議開單價差控制要設定,投資金額模式也蠻好懂的,而網格掛單模式就稍微複雜些,總結為以下規則。

價格接近區間下緣時,等比模式交易頻率比等差模式高。
價格接近區間上緣時,等差模式交易頻率比等比模式高。

最後分享一張我目前賠錢的網格單,開單的時候價格比較高,導致我的持倉有9.25%的價格損失,但是網格交易幫我獲得了4.7%的利潤,幫我降低了4.7%的風險。

以上內容純屬分享,每種投資策略都有風險,要謹慎做好風險評估與資金管理,並能對自己的決定100%負責,祝大家都能夠成為財富自由人。


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低風險的加密貨幣投資(一)

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